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东财金融学第11章答案

5)

()0.05(0.02)0.15(0.01)0.600.150.20.8%A i A i E r P r =⨯=⨯-+⨯-+⨯+⨯=∑

()12.5%B i Bi E r P r =⨯=∑ [][]()()0.0082AB i Ai A Bi B P r E r r E r σ=--=∑ 0.00820.90.0650.139AB AB A B σρσσ===⨯

11.5分析题

()()()0.60.140.40.10.124P X X Y Y E r W E r W E r =⨯+⨯=⨯+⨯= (1)()0.11f f f P W r W E r ⨯+-⨯= 0.05(1)0.1240.11f f W W ⨯+-⨯= 解得

19%

119%81%f P W W ==-=

X 投资额:60%×81%×1000=486 y 投资额:40%×19%×1000=324

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