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作业1 资产组合理论＆CAPM
一、基本概念
1、资本资产定价模型的前提假设是什么？ 2、什么是资本配置线？其斜率是多少？
3、存在无风险资产的情况下，n种资产的组合的可行集是怎样的？（画图说明）；什么是有效边界？风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合？（画图说明） 4、什么是分离定理？ 5、什么是市场组合？
6、什么是资本市场线？写出资本市场线的方程。 7、什么是证券市场线？写出资本资产定价公式。 8、β的含义
二、单选
1、根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（ A ）。 A．市场风险 B．非系统风险 C．个别风险 D．再投资风险
2、在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ B ）进行的。
A．个别风险 B．贝塔系数 C．收益的标准差 D．收益的方差
3、市场组合的贝塔系数为（ B ）。
A、0 B、1 C、-1 D、0.5
4、无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ D ）。
A．0.06 B．0.144 C．0.12美元 D．0.132
5、对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ D ） A．它包括所有证券 B．它在有效边界上
C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比 D．它是资本市场线和无差异曲线的切点
6、关于资本市场线，哪种说法不正确（ C ）
A．资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B．资本市场线是可达到的最好的市场配置线 C．资本市场线也叫证券市场线 D．资本市场线斜率总为正
7、证券市场线是（ D ）。
A、充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
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