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其中,特别是对连续支付红利的欧式Black.Scholes期权定价模型 j.O西V+(r(,)-9(f))s詈+丢嘲‖豢-,(,胪oly(s,丁)=‖(s)(o≤S<+∞), 求得其买权和...
2010 文章编号:1001-5132(2010)02-0052-05 Black-Scholes 期权定价模型的拓展郭 翱, 徐丙振*, 于利伟 (宁波大学 理学院, 浙江 宁波 315211) 摘要: 假定动态...
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”。Jul.2005 文章编号:I003-2843(2005)04-0504.04 Black.Scholes期权定价模型的一种改进方法苏军1,一,赵选民1,王雪峰2(1.西北工业大学应用数学系,西安710072...
2013-2-13 9/26 二、Black-Scholes期权定价模型 ⒈ Black-Scholes微分方程的假设条件① 证券价格遵循几何布朗运动,即μ和σ为常数; ② 允许卖空; ③ 没有交易...
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